Il trading algoritmico viene utilizzato da molti investitori per operare sui mercati finanziari. E’ un approccio che è diventato sempre più popolare in quanto consente di analizzare in poco tempo grosse quantità di dati, di
avere un'esecuzione rapida ed efficiente e di ridurre il rischio di un errore umano.
In questo articolo ti spieghiamo cos’è il trading automatico e come poterlo utilizzare per la tua operatività.
Cos'è il trading algoritmico?
Il trading algoritmico si basa sull’utilizzo di algoritmi matematici che analizzano l’andamento dei mercati finanziari ed eseguono delle operazioni in base al comportamento dei prezzi di mercato, ai segnali di tipo tecnico, ai feed di notizie e ad altri tipi di dati. Gli algoritmi possono essere progettati per inserire automaticamente degli ordini di acquisto o di vendita in base ad alcune regole di trading predefinite (set-up) e possono pertanto eseguire delle operazioni in modo estremamente rapido, con una precisione superiore a quella dei trader umani. Le strategie di trading automatico possono lavorare anche quando sei offline, grazie ad un VPS (Virtual Private Server) che può fare trading anche quando non sei davanti ai grafici.
Definisci i tuoi obiettivi
La definizione dei tuoi obiettivi è fondamentale per poter poi sviluppare una solida strategia di trading algoritmico. In pratica devi stabilire quali sono gli obiettivi finanziari che intendi raggiungere tramite il trading automatico.
Quando pensi ai tuoi obiettivi devi considerare l’asset class che vuoi negoziare, il livello di rischio che sei disposto a correre e la quantità di capitale che vuoi destinare per il trading. Devi considerare anche la frequenza con la quale vuoi operare, le strategie che intendi utilizzare, il metodo di analisi che desideri utilizzare e i tuoi obiettivi di investimento complessivi.
La definizione dei tuoi obiettivi è molto importante perché ti consente di capire se la strategia di trading algoritmico si adatta alle tue esigenze ossia è in grado di massimizzare i benefici e di ridurre al minimo i rischi.
Conoscere i mercati sui quali intendi operare
Per poter operare con successo devi avere una conoscenza approfondita dei mercati sui quali intendi operare. Solo in questo modo si possono infatti individuare le migliori opportunità operative, evitare eventuali insidie, migliorare le proprie strategie, gestire i rischi in modo efficiente e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
Comprendere quali sono le caratteristiche più importanti di un mercato ti può aiutare a identificare le migliori opportunità di trading. I mercati finanziari sono in continua evoluzione: per poter prendere delle valide decisioni operative, quindi, è necessario avere una conoscenza approfondita dei mercati sui quali vuoi fare trading.
Soltanto se analizzi in profondità i dati di mercato e impari ad identificare i miglior set-up operativi puoi sviluppare delle valide strategie di trading.
Crea una strategia di trading che sia facilmente comprensibile
Per fare trading in modo automatico il primo passo è quello di creare una strategia che, oltre ad essere chiara e precisa, deve contenere dei criteri e dei modelli che siano facili da riconoscere e da seguire.
Devi scegliere dei validi indicatori tecnici e definire quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere. Se fai trading sul Forex, ad esempio, puoi utilizzare le medie mobili, l'oscillatore RSI e le Bande di Bollinger. In base agli indicatori scelti dovrai poi stabilire delle semplici regole di entrata e di uscita dal mercato che il sistema automatizzato dovrà poi seguire. Se utilizzi l'oscillatore RSI, ad esempio, puoi impostare una regola in base alla quale il sistema acquisterà una certa attività finanziaria solo se l'RSI è inferiore ai 30 punti ed è in fase crescente.
Il software seguirà le regole che hai stabilito. Pertanto, è fondamentale che le regole siano chiare e contengano quanti più dettagli possibili. Al fine di salvaguardare il proprio capitale è opportuno considerare anche la gestione del rischio (money management).
Il backtest della strategia e la sua ottimizzazione può aiutarti a migliorare i risultati
Il backtesting è un elemento fondamentale per lo sviluppo di una strategia di trading automatizzato perché consente di testare l'efficacia della strategia sui dati storici. Valutando i risultati che la tua strategia avrebbe ottenuto in passato, il backtesting ti fornisce delle valide informazioni su come potrebbe funzionare in futuro.
L'utilizzo del backtesting ti consente di valutare la tua strategia in diverse condizioni di mercato. In questo modo puoi misurare la sua redditività, il numero di operazioni vincenti e il numero di quelle perdenti e il rapporto di rischio-rendimento. Tramite il backtesting, inoltre, puoi acquisire fiducia nel tuo sistema prima di iniziare effettivamente ad utilizzarlo.
Sebbene il backtesting ti possa aiutare a identificare eventuali difetti nella tua strategia, non devi correre il rischio di effettuare un'eccessiva ottimizzazione. Questo è il rischio che si corre quando si modifica la strategia operativa per adattarla ai dati storici: il pericolo è quello di ottenere una strategia che è stata ottimizzata per il passato ma che non potrebbe funzionare altrettanto bene in futuro (visto che le future condizioni di mercato non saranno identiche a quelle del passato).
Una solida infrastruttura tecnologica
Un'affidabile infrastruttura tecnologica include una connessione Internet veloce e stabile, un robusto sistema informatico e una piattaforma di trading in grado di gestire il trading ad alta frequenza. Anche la scelta del broker è molto importante per poter ottenere dei risultati positivi con il trading automatico.
Un buon broker dovrebbe avere una piattaforma di trading affidabile, con bassa latenza e un’elevata velocità di esecuzione. Il broker deve avere accesso ad un'ampia gamma di mercati e di strumenti, con commissioni competitive e prezzi trasparenti. E’ molto importante che il broker rispetti le normative, garantisca la sicurezza dei depositi e disponga di un valido servizio di assistenza ai clienti.
Un altro fattore da considerare è l’aspetto tecnologico a supporto del trading automatizzato. Alcuni broker, in modo da poter rendere tutto il processo più fluido ed efficiente, dispongono infatti di API e di piattaforme di trading che sono ottimizzate per il trading automatizzato.
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