Използвана от търговци на дребно до институционални инвеститори, алгоритмичната търговия се превръща във все по-популярен подход за извършване на сделки на финансовите пазари, поради многобройните си предимства като бързина и ефективност, намален риск от човешка грешка и способността да се анализират големи количества пазарни данни в реално време.
Какво е алгоритмична търговия?
Алгоритмичната търговия е използването на компютърни алгоритми за анализиране на финансовите пазари и извършване на сделки въз основа на различни фактори, като пазарни данни, технически анализ, новини и други източници на данни. Алгоритмите могат да бъдат проектирани да поставят автоматично поръчки за покупка или продажба въз основа на специфични правила за търговия и могат да извършват сделки с много по-бърза скорост и с по-голяма точност от търговците. Освен това стратегиите за автоматизирана търговия понякога могат да се използват докато сте офлайн, благодарение на VPS (виртуален частен сървър), за да продължите да търгувате без прекъсване.
Най-добри практики за алгоритмична търговия
Определете своите цели
Определянето на своите цели е решаваща първа стъпка при разработването на стратегия за алгоритмична търговия. Това включва определяне на конкретните финансови цели, които искате да постигнете чрез своите търговски дейности, както и какво очаквате от автоматизираната търговия.
Когато обмисляте своите цели за алгоритмична търговия, е важно да имате предвид фактори като конкретния клас активи, които искате да търгувате, нивото на риск, което сте готови да поемете, и размера на капитала, който искате да разпределите за своите търговски дейности. Трябва също така да имате предвид фактори като честотата на своите сделки, типовете стратегии за търговияи метода за пазарен анализ, които искате да използвате, и общите ви инвестиционни цели.
Определянето на вашите цели помага с това да сте сигурни, че стратегията ви за алгоритмична търговия е съобразена с вашите специфични нужди и да се уверите, че вашата стратегия увеличава максимално ползите, като същевременно минимизира рисковете.
Уверете се, че разбирате добре основните пазари, които искате да търгувате
Това е от съществено значение за успешната търговия, особено когато става въпрос за автоматизирана търговия. Така можете да идентифицирате по-добри възможности за печеливша търговия, да избегнете обичайните клопки, да подобрите стратегията си, да управлявате ефикасно рисковете и да се адаптирате по-добре към променящите се пазарни условия.
Разбирането на характеристиките на конкретен пазар определено може да ви помогне да идентифицирате най-добрите начини да се възползвате от печелившите възможности за търговия. Пазарите също непрекъснато се променят и задълбоченото разбиране може да ви помогне да вземете информирани решения и да коригирате стратегията си за автоматизирана търговия, за да се възползвате от нови възможности или да избегнете потенциални загуби.
Създайте лесно разбираема търговска стратегия, която да бъде разделена на различни части
За да използвате автоматизирана търговия, първата стъпка е да създадете ясна и точна стратегия за търговия, която съдържа критерии и модели, които са лесни за разпознаване и/или следване от автоматизираната система за търговия.
Изберете технически индикатори, които са подходящи за избрания от вас пазар и търговски цели. Например, ако търгувате Forex, може да искате да използвате подвижни средни, индекс на относителна сила (RSI) и ленти на Болинджър като технически индикатори. След това, въз основа на избраните от вас индикатори, установете лесни за следване правила за търговия, които автоматизираната система ще следва. Ако използвате индикатора RSI във вашата търговия, можете да зададете правило, което декларира, че вашият софтуер за търговия ще купува актив само ако RSI е под 30, но се повишава, докато обемът на търговия се увеличава.
Софтуерът ще следва само правилата за търговия, които са програмирани от търговеца. Ето защо е изключително важно да предоставите възможно най-много подробности и да сте конкретни в своята стратегия. Освен това е важно да обмислите управлението на риска, за да защитите своя търговски капитал. По този начин можете да подобрите нивото на защита, предоставено на вашите фондове за търговия.
Тествайте своята автоматизирана стратегия и я оптимизирайте, ако е необходимо, за да получите по-добри резултати
Backtesting е важна стъпка в разработването на стратегия за автоматизирана търговия, защото ви позволява да тествате ефективността на вашата стратегия, като използвате исторически данни. Като анализирате как вашата стратегия би се представила в миналото, можете да придобиете представа за това как тя може да се представи в бъдещето.
Използването на backtesting също включва използването на вашата автоматизирана система за търговия, като използвате исторически данни за цените, за да видите как биха се представили при различни пазарни условия. Правейки това, можете да оцените рентабилността на вашата стратегия, броя на печелившите и губещите сделки и съотношението риск-възнаграждение, наред с други съотношения на финансовите резултати. Backtesting също ви помага да придобиете увереност в въшата автоматизирана система преди да я използвате в истински условия.
Въпреки че го може да ви помогне да идентифицирате всички слабости или недостатъци във вашата стратегия и да я направите по-ефективна, е важно е да сте наясно с риска от свръхоптимизиране. Това се случва, когато коригирате стратегията си за търговия, за да пасне перфектно на историческите данни, което води до стратегия, която е силно оптимизирана за миналото, но може да не се представя толкова добре в бъдеще (тъй като пазарните условия в бъдеще със сигурност няма да бъдат същите като тези в миналото). Свръхоптимизирането може да доведе до фалшиво чувство на увереност, което да ви подведе.
Използвайте надеждна технологична инфраструктура чрез правилния брокер, за да получите най-добрите условия за търговия
Надеждната технологична инфраструктура включва бърза и стабилна интернет връзка, стабилна компютърна система и платформа за търговия, която може да обработва високочестотна търговия. Правилният брокер може да изиграе важна роля в успеха на вашата автоматизирана търговия.
Добрият брокер трябва да има надеждна платформа за търговия, ниска латентност и бързи скорости на изпълнение, които са критични за автоматизираната търговия. Освен това брокерът трябва да има достъп до широк набор от пазари и инструменти за търговия, конкурентни комисионни и такси и прозрачно ценообразуване. Когато избирате брокер, също е важно да вземете предвид неговото съответствие с нормативните изисквания, функциите за сигурност и поддръжката на клиенти.
Друг фактор, който трябва да имате предвид при избора на брокер за автоматизирана търговия, е неговото ниво на поддръжка за автоматизация. Някои брокери имат специфични API и платформи за търговия, които са оптимизирани за автоматизирана търговия, което може да направи процеса по-гладък и по-ефективен.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.